在AWS Lambda和API Gateway中，要设置cookie头以便在后续请求中使用，可以按照以下步骤进行操作。

1. 在Lambda函数中，确保你的响应包含了Set-Cookie头。你可以使用Set-Cookie头来设置cookie值。以下是一个示例代码：

import json

def lambda_handler(event, context):
    # 构建响应
    response = {
        'statusCode': 200,
        'headers': {
            'Set-Cookie': 'myCookie=exampleValue; Path=/; Domain=mydomain.com; Secure; HttpOnly',
            'Content-Type': 'application/json'
        },
        'body': json.dumps({'message': 'Cookie set successfully'})
    }
    
    return response

2. 确保在API Gateway中正确配置了Integration Response。在API Gateway的集成响应中，你需要将Lambda函数的响应映射到API Gateway的响应。确保你正确映射了Set-Cookie头，以便在后续请求中传递cookie。以下是一个示例配置：

{
  "statusCode": "200",
  "responseParameters": {
    "method.response.header.Set-Cookie": "integration.response.header.Set-Cookie"
  },
  "responseTemplates": {
    "application/json": "$input.path('$')"
  }
}

3. 确保在API Gateway中启用了“Use Lambda Proxy integration”选项。这将确保API Gateway将完整的Lambda函数响应传递给客户端，包括Set-Cookie头。在API Gateway中选择你的资源和方法，然后打开Integration Request设置，勾选“Use Lambda Proxy integration”选项。

完成以上步骤后，你的Lambda函数将在响应中设置cookie头，API Gateway将正确将cookie头传递给客户端。在后续请求中，你可以在客户端的请求中看到这些cookie值。