在本地Windows上使用Jenkins代理连接时，可能会遇到一些问题。以下是一种解决方法，包括代码示例：

1. 确保Jenkins代理已正确安装并正在运行。

2. 检查代理的连接配置。在Jenkins管理界面中，找到相应代理的配置页面。确保主机和端口配置正确，并且代理是否允许来自Jenkins主服务器的连接。

3. 检查代理的防火墙设置。如果代理所在的计算机有防火墙，请确保允许Jenkins主服务器与代理之间的通信。

4. 检查代理的安全设置。有时代理可能需要一个安全令牌或安全密钥才能与Jenkins主服务器进行通信。在代理配置页面上查看并提供所需的安全令牌或密钥。

下面是一个示例代码，用于在本地Windows上启动Jenkins代理：

@echo off
SET JENKINS_URL=http://your-jenkins-server-url
SET JENKINS_AGENT_NAME=your-agent-name
SET JENKINS_SECRET=your-agent-secret

java -jar agent.jar -jnlpUrl %JENKINS_URL%/computer/%JENKINS_AGENT_NAME%/slave-agent.jnlp -secret %JENKINS_SECRET%

将上述代码保存为一个批处理文件（如start_agent.bat），并用自己的Jenkins服务器URL、代理名称和代理密钥替换相应的变量。

运行该批处理文件将启动代理，并尝试连接到Jenkins主服务器。确保Jenkins主服务器已正确配置和运行。

这是一个基本示例，您可能需要根据自己的实际情况进行调整。确保在代理的配置和代码示例中使用正确的配置信息和参数。