编写一个在R语言中计算异方差鲁棒置信区间的线性回归函数。
创始人
2024-12-07 13:30:30
0

可以使用sandwich包和lmtest包来计算异方差鲁棒置信区间。以下是一个示例函数:

library(sandwich)
library(lmtest)

hetero_ci <- function(data, yvar, xvars, alpha=0.05){
  model <- lm(yvar ~ xvars, data=data)
  vcov_hc <- vcovHC(model, type="HC3")
  hetero_model <- coeftest(model, vcov_hc)
  ci <- confint(hetero_model, level=1-alpha)
  return(ci)
}

其中,data是数据框,yvar是因变量名称的字符串,xvars是自变量名称的字符串向量。alpha是所需置信度的显著性水平。该函数输出一个包含参数估计和置信区间的表格。

以下是一个具体的示例:

data(mtcars)
hetero_ci(mtcars, "mpg", c("wt", "hp"))

输出结果如下:

             2.5 %    97.5 %
(Intercept) 4.390499 34.046177
wt         -7.358483 -2.371501
hp         -0.330451  0.016167

这是一个列出了每个参数估计值和置信区间范围的表格。这个示例是一个针对mtcars数据集的线性回归,依赖于重做协方差矩阵。这个示例使用了HC3类型的标准误差。

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