编译Lua Rock并生成Windows应用程序所需的Lua.dll可以通过以下步骤实现：

步骤1：安装编译工具 首先，您需要安装一些编译工具，例如MinGW和CMake。您可以从它们的官方网站下载并安装这些工具。

步骤2：下载Lua源代码 从Lua的官方网站（https://www.lua.org/download.html）下载Lua的源代码，并解压缩到一个目录中。

步骤3：配置编译环境 打开命令提示符，并导航到Lua源代码的目录。然后运行以下命令来配置编译环境：

mingw32-make mingw

步骤4：编译Lua 继续在命令提示符中运行以下命令来编译Lua：

mingw32-make

步骤5：生成Lua.dll 运行以下命令来生成Lua.dll文件：

mingw32-make lua.dll

步骤6：将Lua.dll复制到应用程序目录 将生成的Lua.dll文件复制到您的Windows应用程序的目录中，以便应用程序可以找到并使用它。

现在，您的Lua Rock和Windows应用程序都可以使用生成的Lua.dll文件了。

请注意，这只是一个基本的示例，具体的步骤可能因您的环境和需求而有所不同。此外，您可能还需要安装其他依赖项和进行其他配置步骤，以满足您的具体需求。