要播放音频而不保存到文件中，可以使用Python的pydub库结合pygame库来实现。首先，确保已经安装了这两个库。

下面是一个示例代码：

from pydub import AudioSegment
import pygame

# 加载音频文件
audio = AudioSegment.from_file("audio.mp3")

# 将音频文件导出为临时文件
temp_file = "temp.wav"
audio.export(temp_file, format="wav")

# 初始化pygame
pygame.mixer.init()
pygame.mixer.music.load(temp_file)

# 播放音频
pygame.mixer.music.play()

# 等待音频播放完毕
while pygame.mixer.music.get_busy():
    continue

# 删除临时文件
os.remove(temp_file)

在这个示例中，首先使用pydub库加载音频文件，并将其导出为临时文件。然后使用pygame库来初始化音频播放器，并加载临时文件。最后，使用pygame.mixer.music.play()来播放音频，并使用pygame.mixer.music.get_busy()来判断音频是否播放完毕。在音频播放完毕后，使用os.remove()函数来删除临时文件。

请注意，这个示例假设音频文件的格式为MP3。如果你的音频文件格式不同，需要根据实际情况进行相应的调整。