在Saga中捕获并处理消费者抛出的异常有多种方式，下面是一个使用Java语言的示例解决方案：

public class OrderSaga {

  private final SagaDefinition orderSagaDefinition;
  private final OrderService orderService;
  private final PaymentService paymentService;

  public OrderSaga(OrderService orderService, PaymentService paymentService) {
    this.orderService = orderService;
    this.paymentService = paymentService;

    orderSagaDefinition =
        step()
            .invokeLocal(this::reserveOrder)
            .onFailure(LocalException.class).with(this::handleLocalException)
            .step()
            .invokeLocal(this::makePayment)
            .onFailure(RemoteException.class).with(this::handleRemoteException)
            .step()
            .invokeLocal(this::confirmOrder)
            .build();
  }

  public void handle(Message message) {
    orderSagaDefinition.execute(new OrderSagaData(), message);
  }

  private void reserveOrder(OrderSagaData sagaData, Message message) {
    // 处理消息，保留订单
    try {
      orderService.reserveOrder(sagaData.getOrder());
    } catch (Exception ex) {
      // 抛出本地异常，将在Saga中捕获并处理
      throw new LocalException("Failed to reserve order", ex);
    }
  }

  private void handleLocalException(OrderSagaData sagaData, Exception ex) {
    // 处理本地异常
    // 可以选择重试、取消订单或其他操作
    orderService.cancelOrder(sagaData.getOrder());
  }

  private void makePayment(OrderSagaData sagaData, Message message) {
    // 处理消息，进行支付
    try {
      paymentService.makePayment(sagaData.getOrder());
    } catch (Exception ex) {
      // 抛出远程异常，将在Saga中捕获并处理
      throw new RemoteException("Failed to make payment", ex);
    }
  }

  private void handleRemoteException(OrderSagaData sagaData, Exception ex) {
    // 处理远程异常
    // 可以选择重试、取消订单或其他操作
    orderService.cancelOrder(sagaData.getOrder());
  }

  private void confirmOrder(OrderSagaData sagaData, Message message) {
    // 处理消息，确认订单
    orderService.confirmOrder(sagaData.getOrder());
  }

  private static class OrderSagaData {
    private Order order;

    public Order getOrder() {
      return order;
    }

    public void setOrder(Order order) {
      this.order = order;
    }
  }

  private static class LocalException extends RuntimeException {
    public LocalException(String message, Throwable cause) {
      super(message, cause);
    }
  }

  private static class RemoteException extends RuntimeException {
    public RemoteException(String message, Throwable cause) {
      super(message, cause);
    }
  }
}

在上面的示例中，OrderSaga类表示一个Saga，包含了一系列步骤和异常处理逻辑。在每个步骤中，将调用相关的服务进行订单处理，并在可能出现异常的地方抛出自定义的异常。在Saga定义中，使用onFailure方法指定了当出现特定异常时要执行的处理方法。

在处理方法中，可以根据需要进行重试、取消订单或其他操作。在示例中，handleLocalException方法和handleRemoteException方法分别处理本地异常和远程异常，取消订单是其中的一个示例操作。根据具体业务需求，可以自定义异常以及异常处理逻辑。

请注意，这只是一个示例解决方案，实际应用中可能还需要根据具体业务需求进行适当的调整和扩展。