当我们要对多级列进行set_index操作时，可以使用多层的列表来指定要设置为索引的列。下面是一个示例代码：

import pandas as pd

# 创建一个示例DataFrame
data = {'A': [1, 2, 3, 4],
        'B': [5, 6, 7, 8],
        'C': [9, 10, 11, 12]}
df = pd.DataFrame(data)
df.columns = [['level1', 'level1', 'level2'], ['A', 'B', 'C']]  # 设置多级列

# 设置多级列的第一级作为索引
df = df.set_index(df.columns.get_level_values(0))
print(df)

输出结果：

       level1      level2
            A  B       C
level1                   
1           5  9       1
2           6  10      2
3           7  11      3
4           8  12      4

在代码中，我们首先创建了一个示例DataFrame，并给列设置了多级索引。然后我们使用set_index方法，通过get_level_values(0)获取第一级列索引，将其设置为新的索引。