如果您想捕捉从调用的.exe的SQL Agent作业中发生的错误，可以使用try-catch块来捕获并处理异常。以下是一个示例代码，演示如何在C#中实现这一点：

using System;
using System.Data.SqlClient;

class Program
{
    static void Main()
    {
        try
        {
            // 创建连接字符串
            string connectionString = "Data Source=(local);Initial Catalog=YourDatabase;User ID=YourUsername;Password=YourPassword";

            // 创建SQL连接对象
            using (SqlConnection connection = new SqlConnection(connectionString))
            {
                // 打开连接
                connection.Open();

                // 创建SQL命令对象
                using (SqlCommand command = new SqlCommand("YourStoredProcedure", connection))
                {
                    // 设置命令类型为存储过程
                    command.CommandType = System.Data.CommandType.StoredProcedure;

                    // 添加参数（如果需要）
                    // command.Parameters.AddWithValue("ParameterName", parameterValue);

                    // 执行命令
                    command.ExecuteNonQuery();
                }
            }
        }
        catch (Exception ex)
        {
            // 处理异常
            Console.WriteLine("An error occurred: " + ex.Message);
        }
    }
}

在上面的示例中，我们使用了一个try-catch块来捕获异常。如果在执行SQL命令时发生错误，将会抛出异常，并且在catch块中的代码将被执行。您可以根据需要进行异常处理，例如输出错误消息到控制台、记录错误到日志文件等。

请注意，上述代码中的连接字符串、存储过程名称以及需要的参数应根据您的实际情况进行修改和调整。