要在API返回一个zip文件后设置标头，可以使用以下代码示例：

import flask
import io
import zipfile

app = flask.Flask(__name__)

@app.route('/download')
def download_zip():
    # 创建一个内存缓冲区
    buffer = io.BytesIO()

    # 创建一个zip文件对象
    with zipfile.ZipFile(buffer, 'w') as zip_file:
        # 添加文件到zip文件中
        zip_file.write('file1.txt')
        zip_file.write('file2.txt')

    # 将缓冲区的指针移动到开头
    buffer.seek(0)

    # 创建一个响应对象
    response = flask.send_file(buffer, as_attachment=True, attachment_filename='files.zip')

    # 设置标头
    response.headers['Content-Type'] = 'application/zip'
    response.headers['Content-Disposition'] = 'attachment; filename=files.zip'

    return response

if __name__ == '__main__':
    app.run()

在上面的示例中，我们首先创建一个内存缓冲区并使用zipfile.ZipFile创建一个zip文件对象。然后，我们将文件添加到zip文件中。接下来，我们将缓冲区的指针移动到开头，并使用flask.send_file创建一个响应对象，将缓冲区作为文件发送给客户端。最后，我们设置响应对象的标头，包括Content-Type和Content-Disposition，以指定文件类型和下载的文件名。

请注意，上述示例假设您已经将要添加到zip文件中的文件放在与脚本文件相同的目录中。您可以根据自己的需要修改文件的路径和名称。