使用Python的datetime和pytz模块可以进行UTC时间和本地时间的转换。以下是一个Python函数示例，可以将API返回的UTC时间转换为给定本地时区的本地时间：

import datetime
import pytz

def convert_utc_to_local(utc_time, timezone):
    # 转换为datetime对象
    utc_datetime = datetime.datetime.strptime(utc_time, '%Y-%m-%dT%H:%M:%S.%fZ')
    # 设定UTC时区
    utc_timezone = pytz.timezone('UTC')
    utc_datetime = utc_timezone.localize(utc_datetime)
    # 转换为本地时区
    local_timezone = pytz.timezone(timezone)
    local_datetime = utc_datetime.astimezone(local_timezone)
    # 返回格式化后的本地时间字符串
    return local_datetime.strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S %Z")

# 示例
utc_time = '2022-01-01T12:00:00.000Z'
timezone = 'Asia/Shanghai'
local_time = convert_utc_to_local(utc_time, timezone)
print(local_time)  # 输出：2022-01-01 20:00:00 CST

该函数使用了datetime.datetime.strptime()将字符串转换为datetime对象，然后使用pytz来将UTC时间转换为本地时间。最后使用datetime.strftime()函数将本地时间格式化为所需的字符串格式。需要注意，API返回的UTC时间字符串格式可能有所不同，需要根据实际情况进行调整。