在Asp.net中使用JQuery来设置会话，可以按照以下步骤：

1. 在服务器端验证用户的登录信息，并根据登录结果返回相应的结果。以下是一个简单的示例代码：

[HttpPost]
public ActionResult Login(string username, string password)
{
    // 验证用户名和密码
    if (username == "admin" && password == "password")
    {
        // 设置会话
        Session["username"] = username;
        return Json(new { success = true });
    }
    else
    {
        return Json(new { success = false, message = "用户名或密码错误" });
    }
}

2. 在前端使用JQuery的$.ajax方法来发送登录请求，并根据返回结果来设置会话。以下是一个简单的示例代码：

$("#loginForm").submit(function (e) {
    e.preventDefault();
    var username = $("#username").val();
    var password = $("#password").val();

    $.ajax({
        url: "/Login/Login",
        type: "POST",
        data: { username: username, password: password },
        success: function (response) {
            if (response.success) {
                // 登录成功，设置会话
                sessionStorage.setItem("username", username);
                window.location.href = "/Home/Index";  // 重定向到首页
            } else {
                // 登录失败，显示错误消息
                $("#errorMessage").text(response.message);
            }
        },
        error: function (xhr, status, error) {
            // 处理错误
            console.error(error);
        }
    });
});

在这个示例中，当用户点击登录按钮时，会发送一个POST请求到服务器端的/Login/Login路由。服务器端会验证用户名和密码，并根据验证结果返回一个JSON对象。如果验证成功，前端会将用户名保存在sessionStorage中，然后重定向到首页；如果验证失败，前端会显示一个错误消息。

请注意，这只是一个简单的示例，实际应用中需要根据需求进行适当的调整和安全处理。