在Android Studio首次启动时设置代理的方法可以通过修改studio.vmoptions文件来实现。以下是具体的步骤：

1. 打开Android Studio的安装目录，找到bin文件夹。
2. 在bin文件夹中找到studio64.exe.vmoptions（如果是32位系统，则为studio.exe.vmoptions）文件。
3. 使用文本编辑器（如Notepad++）打开该文件。
4. 在文件的最后一行添加以下代码：

-Dhttp.proxyHost=your_proxy_host
-Dhttp.proxyPort=your_proxy_port
-Dhttps.proxyHost=your_proxy_host
-Dhttps.proxyPort=your_proxy_port

在上面的代码中，将your_proxy_host和your_proxy_port替换为实际的代理主机和端口。

5. 保存文件并关闭文本编辑器。
6. 双击运行Android Studio，代理设置将会生效。

注意：确保代理设置正确，并且代理服务器正常运行。如果您的代理服务器需要身份验证，您还可以添加以下代码来指定用户名和密码：

-Dhttp.proxyUser=your_username
-Dhttp.proxyPassword=your_password

同样，将your_username和your_password替换为实际的用户名和密码。

希望这个解决方法能够帮助到您！