1. 在ASP.net页面中，添加一个GridView控件，并设置AllowSorting属性为True。
2. 在VB.net中，绑定GridView控件到数据源，并在Page_Load事件中设置GridView的排序方式和绑定数据。
3. 添加GridView的Sorting事件处理程序，以处理用户在GridView标题单元格上点击时发生的排序事件。
4. 在事件处理程序中，检查用户单击哪个标题单元格，并根据单元格的实际列名称，设置数据源的排序方式。
5. 重新绑定数据源，并设置GridView的SortedDirection和SortedExpression属性，以显示排序方向和当前排序列名称。

以下是示例代码：

ASP.net页面：

VB.net页面：

Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load
    If Not IsPostBack Then
        BindGrid()
    End If
End Sub

Sub BindGrid()
    Dim connectionString As String = "Data Source=.\SQLEXPRESS;AttachDbFilename=|DataDirectory|\Northwind.mdf;Integrated Security=True;User Instance=True"
    Dim sql As String = "SELECT OrderID, OrderDate, CustomerName, ShipCity FROM Orders"

    Dim conn As New SqlConnection(connectionString)
    Dim da As New SqlDataAdapter(sql, conn)
    Dim ds As New DataSet()

    da.Fill(ds, "Orders")

    GridView1.DataSource = ds.Tables("Orders")
    GridView1.DataBind()
End Sub

Protected Sub GridView1_Sorting(ByVal sender As Object, ByVal e As