可以通过使用HostingEnvironment.RegisterObject方法来注册一个对象，在线程池线程退出时进行回调。

以下是一个示例代码：

using System;
using System.Threading;
using System.Web.Hosting;

public class MyThreadExitCallback : IRegisteredObject
{
    public MyThreadExitCallback()
    {
        // 注册回调
        HostingEnvironment.RegisterObject(this);
    }

    public void Stop()
    {
        // 执行清理和释放资源的操作
        // ...

        // 取消回调注册
        HostingEnvironment.UnregisterObject(this);
    }

    public void MyCallback()
    {
        // 在线程退出时触发的回调逻辑
        Console.WriteLine("Thread exiting...");
    }
}

public class Program
{
    static void Main(string[] args)
    {
        // 创建一个线程池线程
        ThreadPool.QueueUserWorkItem(state =>
        {
            // 创建回调对象
            var callback = new MyThreadExitCallback();

            try
            {
                // 执行一些操作
                // ...
            }
            finally
            {
                // 在线程退出之前调用回调
                callback.MyCallback();
            }
        });

        // 模拟主线程
        Thread.Sleep(1000);
    }
}

在上述代码中，我们创建了一个MyThreadExitCallback类来处理在线程池线程退出时的逻辑。在Main方法中，我们创建了一个线程池线程，并在其中实例化了MyThreadExitCallback对象。在线程执行完操作后，调用MyCallback方法进行回调。