1. 在AWS Glue的VPC设置中添加与Elasticsearch相同的VPC。
2. 给AWS Glue的执行角色添加允许访问Elasticsearch的权限。
3. 安装Elasticsearch和boto3模块。
4. 编写连接Elasticsearch的Python代码，示例如下：

import boto3
import requests
from requests_aws4auth import AWS4Auth
import json

# 填写Elasticsearch的Endpoint 
endpoint = 'your-es-endpoint'
# 填写Elasticsearch的Region 
region = 'your-region'
# 填写Elasticsearch的访问账户和密钥
access_key = 'your-access-key'
secret_key = 'your-secret-key'

# 认证
service = 'es'
es_auth = AWS4Auth(access_key, secret_key, region, service)

# 索引名称
index = 'your-index-name'
doc_type = 'your-doc-type'

# 简单的查询
query = { 
  "query": {
    "match_all": {}
  }
}

# 发送查询请求
url = 'https://' + endpoint + '/' + index + '/' + doc_type + '/_search'
headers = { "Content-Type": "application/json" }
response = requests.post(url, auth=es_auth, headers=headers, data=json.dumps(query))
print(response.json())

5. 在Glue Job中调用Python代码。

from awsglue.utils import getResolvedOptions
import boto3
import sys
import json

args = getResolvedOptions(sys.argv, ['JOB_NAME'])

# Glue和Elasticsearch在同一VPC中，可以使用内网访问
es_endpoint = 'https://your-es-endpoint'
region = 'your-region'
index = 'your-index-name'

# 填写认证信息
access_key = 'your-access-key'
secret_key = 'your-secret-key'

# 认证
service = 'es'
credentials = boto3.Session().get_credentials()
awsauth = AWS4Auth(credentials.access_key, credentials.secret_key, region, service, session_token=credentials.token)

# 发送查询请求
query_url = es_endpoint + '/' + index + '/_search?'
payload = {
    'query': {
        'match_all': {}
    },
    'size': 10
}
headers = {'Content-Type': 'application/json'}
response = requests.get(query_url, headers=headers, auth=awsauth, data=json.dumps(payload))
result = response.content.decode('utf-8')
print(result)

注意：上面两段代码需要根据不同的Elasticsearch版本和ES集群角色进行修改。

通过以上步骤，即可在AWS Glue的Pythonshell Job中成功连接到Elasticsearch集群。