可以使用axios的config参数中的onDownloadProgress来处理文件下载进度并更新状态。代码示例如下：

axios({
  url: 'http://example.com/file.zip',
  method: 'GET',
  responseType: 'blob',
  onDownloadProgress: function(progressEvent) {
    const progress = Math.round((progressEvent.loaded / progressEvent.total) * 1000) / 10;
    // 更新状态
    this.setState({downloadProgress: progress});
  }.bind(this)
}).then(response => {
  // 文件下载完成
});

在config参数中设置onDownloadProgress回调函数，该函数将在文件下载时不断被调用。每次回调中通过progressEvent.loaded和progressEvent.total计算下载进度，并更新状态。注意需要使用bind函数将当前作用域绑定到回调函数中，以便在回调函数内部能够使用this.setState函数。文件下载完成后回调then函数。