在Android开发中，按下返回键时关闭应用程序的活动可以通过以下步骤实现：

1. 在活动的Java文件中，重写onBackPressed()方法。这个方法会在按下返回键时被调用。

@Override
public void onBackPressed() {
    super.onBackPressed();
    // 在这里添加关闭应用程序的代码
    finish(); // 关闭当前活动
    System.exit(0); // 关闭应用程序
}

2. 如果你希望在按下返回键时弹出确认对话框来关闭应用程序，可以使用AlertDialog来实现。

@Override
public void onBackPressed() {
    new AlertDialog.Builder(this)
            .setTitle("关闭应用程序")
            .setMessage("确定要关闭应用程序吗？")
            .setPositiveButton("确定", new DialogInterface.OnClickListener() {
                @Override
                public void onClick(DialogInterface dialog, int which) {
                    finish(); // 关闭当前活动
                    System.exit(0); // 关闭应用程序
                }
            })
            .setNegativeButton("取消", null)
            .show();
}

上述代码中，当用户按下返回键时，将弹出一个对话框询问用户是否确定要关闭应用程序。如果用户点击了"确定"按钮，那么应用程序的活动将被关闭并退出应用程序。

请注意，关闭应用程序是一种不常推荐的做法，因为它会直接终止应用程序的进程，可能会导致数据丢失或其他不良影响。通常情况下，按下返回键只会关闭当前活动，而不是整个应用程序。