需要确保在创建对话框时，将正确的上下文传递给它。可以通过使用Activity实例作为上下文，或通过getApplicationContext()方法获取应用程序上下文来解决此问题。以下是一个包含示例代码的解决方案：

AlertDialog.Builder builder = new AlertDialog.Builder(MainActivity.this);
builder.setMessage("Do you want to exit?")
       .setCancelable(false)
       .setPositiveButton("Yes", new DialogInterface.OnClickListener() {
           public void onClick(DialogInterface dialog, int id) {
                MainActivity.this.finish();
            }
       })
       .setNegativeButton("No", new DialogInterface.OnClickListener() {
           public void onClick(DialogInterface dialog, int id) {
                dialog.cancel();
           }
       });
AlertDialog alert = builder.create();
alert.show();

在上面的示例代码中，我们使用MainActivity实例作为上下文来创建AlertDialog。确保使用正确的上下文，以避免上下文错误。