您可以使用Android的广播接收器来监听返回键的按下事件，并在按下返回键时检测互联网连接状态。

首先，在你的AndroidManifest.xml文件中添加以下权限：

然后，在你的Activity中，创建一个广播接收器类，用于监听返回键的按下事件：

import android.content.BroadcastReceiver;
import android.content.Context;
import android.content.Intent;
import android.content.IntentFilter;
import android.net.ConnectivityManager;
import android.net.NetworkInfo;
import android.os.Bundle;
import android.view.KeyEvent;
import android.widget.Toast;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

    private BroadcastReceiver mBroadcastReceiver;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);

        // 创建广播接收器
        mBroadcastReceiver = new BroadcastReceiver() {
            @Override
            public void onReceive(Context context, Intent intent) {
                // 检查网络连接状态
                if (!isNetworkConnected(context)) {
                    Toast.makeText(context, "无法检测到互联网", Toast.LENGTH_SHORT).show();
                }
            }
        };

        // 注册广播接收器
        IntentFilter intentFilter = new IntentFilter();
        intentFilter.addAction(Intent.ACTION_CLOSE_SYSTEM_DIALOGS);
        registerReceiver(mBroadcastReceiver, intentFilter);
    }

    @Override
    protected void onDestroy() {
        super.onDestroy();
        // 取消注册广播接收器
        unregisterReceiver(mBroadcastReceiver);
    }

    @Override
    public boolean onKeyDown(int keyCode, KeyEvent event) {
        if (keyCode == KeyEvent.KEYCODE_BACK) {
            // 按下返回键时发送广播
            sendBroadcast(new Intent(Intent.ACTION_CLOSE_SYSTEM_DIALOGS));
            return true;
        }
        return super.onKeyDown(keyCode, event);
    }

    private boolean isNetworkConnected(Context context) {
        ConnectivityManager connectivityManager = (ConnectivityManager) context.getSystemService(Context.CONNECTIVITY_SERVICE);
        NetworkInfo networkInfo = connectivityManager.getActiveNetworkInfo();
        return networkInfo != null && networkInfo.isConnected();
    }
}

在上述代码中，我们创建了一个BroadcastReceiver，在接收到返回键按下事件时，使用isNetworkConnected()方法检查网络连接状态。如果没有连接到互联网，我们就显示一个Toast提示。

请注意，在Activity的onCreate()方法中注册广播接收器，并在onDestroy()方法中取消注册。在onKeyDown()方法中，我们发送一个ACTION_CLOSE_SYSTEM_DIALOGS广播，以便关闭系统对话框，例如返回键按下的系统对话框。

这样，当按下返回键时，我们就可以在检测到无法连接到互联网时进行相应的处理了。