以下是一个示例代码,演示了如何按照每天的OLS回归进行日期循环的for循环:
import pandas as pd
import statsmodels.api as sm
# 创建一个包含日期和相关变量的DataFrame
data = pd.DataFrame({
'date': pd.date_range(start='2021-01-01', end='2021-12-31'),
'x': range(365),
'y': range(365)
})
# 创建一个空的DataFrame来存储每天的回归结果
results = pd.DataFrame(columns=['date', 'coef_x'])
# 按照每天进行回归
for date in data['date']:
# 根据日期筛选数据
subset = data[data['date'] == date]
# 进行OLS回归
model = sm.OLS(subset['y'], subset['x'])
results_temp = model.fit()
# 提取回归系数
coef_x = results_temp.params[0]
# 将结果添加到结果DataFrame中
results = results.append({'date': date, 'coef_x': coef_x}, ignore_index=True)
# 打印结果
print(results)
这个示例代码首先创建了一个包含日期和相关变量的DataFrame。然后,它创建了一个空的DataFrame来存储每天的回归结果。接下来,它使用for循环按照每天进行回归。在每次循环中,它根据日期筛选数据,并使用statsmodels库中的OLS函数进行回归。然后,它提取回归系数,并将结果添加到结果DataFrame中。最后,它打印出结果。
请注意,这只是一个示例代码,具体的实现可能因数据的结构和要求而有所不同。你可能需要根据自己的数据和需求进行适当的修改。
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