要捕获包含多个NOT EXISTS的SELECT语句中的任何错误，可以使用TRY-CATCH块来处理异常。下面是一个示例代码：

BEGIN TRY
    -- 第一个SELECT语句
    IF NOT EXISTS (SELECT * FROM table1 WHERE condition1)
    BEGIN
        -- 处理不存在的情况
    END
    
    -- 第二个SELECT语句
    IF NOT EXISTS (SELECT * FROM table2 WHERE condition2)
    BEGIN
        -- 处理不存在的情况
    END
    
    -- 其他的SELECT语句
    
    -- 执行其他操作
    
END TRY
BEGIN CATCH
    -- 处理异常
    SELECT ERROR_MESSAGE() AS ErrorMessage;
END CATCH

在上面的代码中，我们使用了TRY-CATCH块来捕获可能发生的错误。如果在任何一个SELECT语句中出现错误，控制流将立即转到CATCH块，并将错误消息作为结果返回。

你可以根据实际情况在CATCH块中执行适当的错误处理操作，比如记录错误日志、输出错误消息等。