在Python中，可以使用groupby函数和lambda函数来按照多列进行分组。

下面是一个示例代码：

from itertools import groupby

# 示例数据
data = [
    {'name': 'John', 'age': 25, 'city': 'New York'},
    {'name': 'Jane', 'age': 30, 'city': 'Boston'},
    {'name': 'Mike', 'age': 25, 'city': 'Chicago'},
    {'name': 'Mary', 'age': 30, 'city': 'Chicago'},
    {'name': 'David', 'age': 25, 'city': 'Boston'},
]

# 按照age和city进行分组
key_func = lambda x: (x['age'], x['city'])
data.sort(key=key_func)  # 需要先按照分组的列进行排序
groups = groupby(data, key_func)

# 遍历分组结果
for key, group in groups:
    print(f'Group: {key}')
    for item in group:
        print(item)
    print()

输出结果为：

Group: (25, 'Boston')
{'name': 'David', 'age': 25, 'city': 'Boston'}

Group: (25, 'Chicago')
{'name': 'Mike', 'age': 25, 'city': 'Chicago'}

Group: (25, 'New York')
{'name': 'John', 'age': 25, 'city': 'New York'}

Group: (30, 'Boston')
{'name': 'Jane', 'age': 30, 'city': 'Boston'}

Group: (30, 'Chicago')
{'name': 'Mary', 'age': 30, 'city': 'Chicago'}

在这个示例中，我们使用lambda函数key_func将data中的字典按照age和city进行分组。首先，我们对data进行排序，以确保分组的数据是连续的。然后，我们使用groupby函数将数据按照key_func的返回值进行分组。最后，我们遍历分组结果并输出每个分组的内容。